2022套利对冲波段裸单寻金主

带软驱的电脑 · 发表于 2022-3-24 15:55:10

带软驱的电脑 · 发表于 2022-3-25 16:19:00

带软驱的电脑 · 发表于 2022-3-26 15:13:11

裸单三月，净值从最高1.2到回落到0.85。失败告终。交易方法从最初的内因波段，到后面强弱对冲，再到最后前两天的满仓暴刷手续费模式，均尝试了一下，最初的内因波段是自已强项，但规模较小，周期太短，低风险需要长周期利如用时间换空间不愿进入（利如这几天JD10-1正套和二月份提示的花生10-1正套），进入的都是高风险半个月能见胜负的面临移仓（或逼仓）的到期组合，利如前面止损的B3-4，后面换成强弱对冲，因日内技术是短板所以效果更差，搞了几次BU-LU;EG-TA的对冲，甚至还尝试过无关联品种RB-M这样的对冲，整体也是效果不佳。最后这一周尝试了十年前曾猛干过的手法，满仓一两跳刷单，效果也不行，周四遇上FG59破位，砍了两千多。想想也是，这个满仓一两跳刷单或网格全帐户猛刷一个品种的方法，是在特定条件下，认准一个价差最终趋势，手续费低，行情波动好时，一天就能刷出小帐户10-20%的利润来，然后一波价差趋势走到头，帐户就起来了，最后由于这方法的最大陷阱是不止损，帐户起来后就得抛弃这方法，回到正常的内因套利，多品种多组合对冲交易才能长时间存活。但是刷了这一周感觉，现在这高手续费、盘口高挂单量，这种模式也不存在了。盘口挂单量太大，抢吃的太多，俺FG5-9的单子就生生两次打到了平仓挂单价位-62，但由于挂单量几百手太多，没轮到出来，最后迎来破位-85砍仓。没法随着波动进出，方向错了时，也不会因为一个反抽放你出来活命，这基本上就没小户的戏了，全是大户挂单在哪里排队打返佣了。
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游侠 · 发表于 2022-3-30 11:30:55

简单点好，前辈这个玩的有点太花了

9999 · 发表于 2022-4-25 16:27:30

黄浦江畔发表于 2022-1-3 20:24
顶一下。这种模式风险低，资金利用率不上来收益不高，适合做基金。但非主力能承载多少量呢？ ...

对冲也是能亏大钱的，多少基金都是对冲出的事