生物医学转行自学量化-实盘记录

吹落一江星雨

一开始是因为暗恋的一个学姐太优秀了，为了能使自己能跟上她的脚步，进入金融市场搏杀。
然后在经历了新手期的新手幸运礼包后，两个月亏损75%的本金。
开始醒悟，这样下去只有亏完所有的钱出局一条路。开始沉下心来，每天除了保证6小时的睡觉外，其他时间都拼命地学习指标和代码。
经历半年的磨炼，不断修修改改，缝缝补补，正式上线人生第一套自编量化策略。

11月1日，入金补足10万港币后，开始最低杠杆单品种1手实盘测试。元旦过后增加了HHI,HTI,MHI,MNQ,MCL，SIL这几款保证金比较低的股指和大宗商品期货，并通过凯利公式计算，保证金最多占用总资金的25%，每个品种最多持仓一手。

接下来我会管住手，继续实盘测试，因为我的系统还在实盘测试，没有加仓的模块，所以每次我发现加仓的好机会（比如日线和小时线双底+关键位突破），忍不住加仓时，结果总是迎来爆亏。市场的机会是无限的，只要策略是正期望的，程序化执行总能挣到钱，没必要冒险去挣快钱，须知财不入急门。

加油，希望上天保佑我，资金积累到20万后，我会把下单手数增加到2手，这样大概也算是盈利加仓的另外一种逻辑吧。

李一手

学姐被别人泡走了?

吹落一江星雨

李一手 发表于 2024-1-31 14:06
学姐被别人泡走了?

学姐都不知道这些事儿，太优秀了，毕业留校，年薪百万。而且学姐说了不喜欢年纪小的

一浪冲天

赞 加油 好奇问下 你觉得量化最难的地方在哪

吹落一江星雨

一浪冲天 发表于 2024-1-31 14:28
赞 加油 好奇问下 你觉得量化最难的地方在哪

大概是要有韧性，绝望中坚持学习与等待机会。
第一阶段构建交易系统时，学习最难，不断学习，不断尝试，其中90%你发现的策略是错的。花了很长时间却没有结果以后，你还会继续吗？
第二阶段实盘测试的时候，你遇到连续亏损的单子，你会怀疑我这个策略真的有效吗，回测收益是不是因为有过拟合和未来函数，你很可能会坚持不住放弃。
第三阶段当你实盘盈利了，你会觉得我为什么能盈利，是不是偶然，是不是市场重击我之前给我的一点甜头。你还会怀疑，我的策略能一直盈利下去吗，如果策略失效了，我该怎么办，你必须还要不断学习，充实自己，优化策略才行。

李一手

吹落一江星雨 发表于 2024-1-31 14:20
学姐都不知道这些事儿，太优秀了，毕业留校，年薪百万。而且学姐说了不喜欢年纪小的 ...

哦。

一浪冲天

吹落一江星雨 发表于 2024-1-31 14:38
大概是要有韧性，绝望中坚持学习与等待机会。
第一阶段构建交易系统时，学习最难，不断学习，不断尝试， ...

感谢 也就是说策略其实是需要不断改进的 还是说必须要坚持一种一直做？

浮沉

一浪冲天 发表于 2024-1-31 16:53
感谢 也就是说策略其实是需要不断改进的 还是说必须要坚持一种一直做？

能一直挣钱就能一直做，亏钱就改呗，和人主观交易一样，只不过量化多了一份严格执行，少了一份灵活。主观判断+量化好像挺有搞头

吹落一江星雨

浮沉 发表于 2024-1-31 17:04
能一直挣钱就能一直做，亏钱就改呗，和人主观交易一样，只不过量化多了一份严格执行，少了一份灵活。主观 ...

是的，咱们野生的量化交易者本质上是主观交易的程序化执行。咱们建立不了非常复杂的模型，也不会机器学习神经网络这种高端的技术。咱们的因子都是非常普通的macd，kdj这种，最重要的是主观交易能盈利的经验和逻辑，然后把它们程序化来保证一致性。通过程序化来规避交易过程中的最后也是最困难的一步，人性考验和知行合一。知是你的知，行是电脑行。

另外量化交易的回测也可以帮你省下很多时间，不用你花一个月手动回测验证一个亏损的策略。虽然回测盈利的策略实盘不一定盈利，但是回测亏损的策略实盘基本上一定亏损。

一浪冲天

浮沉 发表于 2024-1-31 17:04
能一直挣钱就能一直做，亏钱就改呗，和人主观交易一样，只不过量化多了一份严格执行，少了一份灵活。主观 ...

但是你怎么知道能一直挣钱到什么时候算策略失败变亏钱呢？跟我们交易一样，概率性的策略总会有一段你无法预测长短的失败或者亏损期，可能真是失败了，也可能只是这个策略的阵痛期呢？这不又跟我们手动交易一样，进入失败换手法的循环中了？