求助计算统计结果

glms77558

自己回测了一下指标，亏损379109，亏损次数3552，盈利551900，盈利次数3477，恳请哪位大神给算一下盈亏比和凯利公式那个每次投入的手数，自己水平有限，百度了半天总觉着算出来有问题，在此先谢谢有心的朋友了！！！

花花世界

不说别的，交易了6000+次，净赚18w,每笔就赚30左右，考虑下滑点直接亏钱

花花世界

凯利公式：（158*0.5-106*0.5）≈26，每笔的期望收益是26块钱，胜率0.5，也不是炒单，那不是妥妥亏钱策略啊。

glms77558

计算的时候手续费和滑点总共算了5个点，这部分已经扣除了，不知道5个点是不是有点少了。我写的结果是盈利点数，没乘杠杆，实际收益应该要在放大10倍，听两位朋友的意见策略是不是不靠谱啊

钱世金生

凯利公式要求胜率在50%以上

浩然

胜率3477/（3477+3552）=49%，则败率为51%
平均盈利=551900/3477=159，平均亏损=379109/3552=107，盈亏比=159/107=1.49
根据凯利公式：f=49%-51%/1.49=17%，即每次止损额度是总资金的17%，非常大是不是？因为这是错误的！
凯利公式是为赌博设计的，每次的赌注是固定的而期货不是，我这里用平均盈利和平均亏损估算盈亏比会虚增优势，其实真正有影响的是最大亏损，而你并未提供这个数据（提供了也没法算，因为每一单的盈亏比都是不确定的）。当年威廉姆斯得冠军那年就因为他误用的这点，运气又好，所以创造了110倍的盈利。

glms77558

谢谢楼上的朋友，一看就很专业啊，特附上交易结果明细，希望您能再给指导指导

浩然

对不起，这个看不了。也不知道你的程序有没有未来函数，有没有曲线拟合，测试了多少样本，而且看你的平均盈亏都那么小，说明你是在分钟图上面测试的吧，如果你了解交易所的发包规则就应该知道分钟图的数据都是不准的，你的测试数据洗过了吗？
想走程序化这条路，建议先看看《实证技术分析》系统地学习一下，只有你自己真正理解并且相信你的系统，才能执行得了。

glms77558

这些是10多年的30分钟波段交易结果，没有未来函数和拟合，指标很简单就是均线交叉，也没能力搞的那么高大上。所以就想让老手帮忙看看这个结果适不适合长期执行。

Abel

凯利公式要求盈亏收益率都是固定百分比的，而且次数要够多。如果硬套假设你的数据都是一手单，一手5000保证金，那你应该PZ到 725%。毕竟没有哪个赌场满仓输了才亏2.1%的