求助计算统计结果

浩然

glms77558 发表于 2024-3-25 22:33
这些是10多年的30分钟波段交易结果，没有未来函数和拟合，指标很简单就是均线交叉，也没能力搞的那么高大上 ...

均线交叉系统以前测试过一些，基本上都赚不了多少，单独应用在振荡期损耗太大。
举个极端的例子，10MA叉20MA的系统，在伦铜上40年的测试结果是年化11%的复利，但是其中有9年的连续亏损！
要不要用这个系统，看你对这个11%的收益满不满意，还有更关键的你能不能连亏9年还继续执行系统，能做到的绝对不是一般人。
这种系统重点看最大回撤能不能接受，投资是个性化的事情，每个人的情况都不同，别人没资格说行不行。
另外根据罗杰斯的研究，商品期货牛市平均十五年，熊市平均七年，你测试的数据最好超过一个牛熊周期，以免有一些市场状态没有包含在内。
希望这点儿经验对你有帮助。

glms77558

谢谢！谢谢！以前真没有太重视最大回撤，总想着曲线能慢慢向上就行了，看来真要用这个系统得做足持续亏损的心里准备。