本帖最后由 dwll 于 2022-8-13 08:19 编辑
年初,朋友托我做个期货的程序,他说他的手法是炒单,赚钱很稳,让我写出程序来躺赚
这大半年我研究了市面上所有可以写期货程序的办法,最终程序按照他的思路写出来了,可是赚钱效果一般般吧,手续费占比很大,每天盈利一点点吧.他又跟我说炒单其实他只会些皮毛(汗,这剑人让我忙活大半年,居然说自己的手法一般般导致没有大赚特赚 )...他说如果是高端的炒单就一定能赚的又多又稳,然后跟我说论坛这里有大把的炒单高手,我就很好奇,这里有能赚的又多又稳的吗?
跟大家简单说下写程序的过程哈,市面上有几个主流软件能做期货程序化,比如文华8,文华9,交易开拓者(TB),金字塔等等.
可是这些软件我用过之后发现根本不可能实现盘口级别的策略.这些软件的定位更像是给不会编程的人提供了一个简单的平台,你可以用他平台里面的规则写你的策略,可是这样一来就不灵活,我觉得也就适合写写k线相关的程序吧.同时因为有平台的封装,速度上会大大延迟,像是炒单这等需要看盘口的,基本实现不了.建议想用文华什么的朋友可以放弃了...
后来知道交易所有接口可以直接写程序,但是需要自己编程,接口是c++的,网上也有很多python封装的接口(不过不建议使用,python延迟高).
接下来,我就开始用交易所接口写程序.用c++编程倒是不难,不过交易所的接口还是有点难用的,这期间写主体框架(不含策略)忙忙活活也耽误了不少时间,框架搭完之后开始给朋友写策略,这个过程特别痛苦 因为把他的主观语言变成程序能够认识的代码这个相当的难.首先他自己得能够表述清楚,像是炒单这种很多都是所谓的盘感,我让他静心下来,尽量把所有他的思路有条理的用可量化的语言,写到纸上面,然后给我讲.这期间耗费了很多时间,他逐渐把他的炒单思路清晰可量化的写了出来.
现在来看,他的思路其实不复杂.
震荡区间能上下边沿高抛低吸,说白了就是区间上边沿做空,下边沿做多.同时在边沿附近观察盘口相关数据,主要用到的是价格,买卖挂单量,成交量,持仓量.开仓后,同样继续观察买卖挂单量的变化来判断是否达到平仓或撤单条件.具体参数就先不讲了.
大家可能感觉就上面两行文字应该很好写程序,可是我告诉你结果肯定大跌眼镜.
首先交易的框架(收行情和发送报单程序及接收报单回报)就写了大概2万行的代码,然后为了可以给他的程序进行回测(也就是模拟交易),又写了大概1万行的代码.对了,这里稍微说明下,我的回测可不是网上看到的那种,网上那种基本都是k线回测,我的回测系统是可以逐个tick数据进行回测,也就是大家实盘时候看到的每一次盘口的变化,都会模拟成交一次,开仓的排队位置也能模拟,这是刚才上面说的那些主流软件做不到的.
然后他的所谓炒单策略,因为需要实时判断盘口情况,光是策略部分就又写了4000多行代码...
结果呢,就是他说的他的炒单技术只是皮毛...辛苦了大半年并没有躺赚
我是个比较较真的人,喜欢钻研编程技术,我朋友喜欢研究期货,他说真正的炒单高手的手法可以躺赚,我持不同意见,特来此地跟大家求证下 ,如果真的有高手,我可以帮忙写程序,盘口级别的,吹个牛哈,市面上除了那些高频机构估计能写盘口级别策略的人不多,我可以,哈哈哈.不过我是真的不相信期货这种类似零和的游戏可以做到又稳又赚,我倒想看看高手的思路我得写多久,写多少行代码,也是个挑战.
下面是一些盘口数据统计,实盘交易及回测模拟的截图,没有那些花里胡哨的外表,实用为主
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发表于 2022-8-13 12:15:37
